Bollinger Bånd Avvik

Keltner Channels. Keltner Channels. Keltner Channels er volatilitetsbaserte konvolutter satt over og under et eksponentielt bevegelige gjennomsnitt. Denne indikatoren ligner på Bollinger Bands, som bruker standardavviket til å sette bandene. I stedet for å bruke standardavviket bruker Keltner Channels gjennomsnittet True Range ATR for å angi kanalavstand. Kanalene er vanligvis satt to gjennomsnittlige True Range-verdier over og under 20-dagers EMA. Eksponensielt glidende gjennomsnitt dikterer retning og gjennomsnittlig True Range-settbreddebredde. Keltner Channels er en trend-indikator som brukes til å identifisere reverseringer Kanalbrudd og kanalretning Kanaler kan også brukes til å identifisere overkjøpte og oversoldte nivåer når trenden er flat. I sin bok fra 1960, Hvordan tjene penger på varer, introduserte Chester Keltner ti-dagers flytende gjennomsnittlig handelsregel som krediteres som den opprinnelige versjonen av Keltner Channels Denne originale versjonen startet med en 10-dagers SMA av den typiske prisen som midtlinjens 10-dagers SMA i High-Low-serien ble lagt til og trukket fra for å angi de øvre og nedre kanalene Linda Bradford Raschke introduserte den nyere versjonen av Keltner Channels på 1980-tallet. Som Bollinger Bands brukte denne nye versjonen en volatilitetsbasert indikator, Gjennomsnittlig True Range ATR, for å angi kanalbredde, bruker denne nyere versjonen av Keltner Channels. Det er tre trinn for å beregne Keltner Channels Først, velg lengden for eksponentielt glidende gjennomsnitt. For det andre, velg tidsperioder for gjennomsnittlig True Range ATR Tredje, velg multiplikatoren for gjennomsnittlig sann rekkefølge. Eksemplet ovenfor er basert på standardinnstillingene for SharpCharts. Fordi gjennomsnittlig lagringspris vil flytte, vil et lengre glidende gjennomsnitt ha mer lag og et kortere glidende gjennomsnitt vil ha mindre lag ATR er grunnleggende volatilitetsinnstilling Korte tidsrammer , for eksempel 10, produserer en mer flyktig ATR som svinger som 10-periodeers volatilitet ebbs og strømmer. Langere tidsrammer, slik en 100, jevne disse fluktuasjonene til pr utløser en mer konstant ATR-lesing. Multiplikatoren har mest innflytelse på kanalbredden. Bare ved å endre fra 2 til 1, reduseres kanalbredden i en halv. Økning fra 2 til 3 vil øke kanalbredden med 50.Her sa diagrammet viser tre Keltner-kanaler satt til 1 , 2 og 3 ATRer vekk fra det sentrale bevegelige gjennomsnittet Denne spesielle teknikken har vært fortalte av Kerry Lovvorn for mange år. Tabellen over viser standard Keltner kanaler i rødt, en bredere kanal i blått og en smalere kanal i grønt De blå kanalene ble satt tre gjennomsnittlige True Range-verdier over og under 3 x ATR De grønne kanalene brukte en ATR-verdi Alle tre deler 20-dagers EMA, som er den stiplede linjen i midten. Indikatorvinduene viser forskjeller i gjennomsnittlig True Range ATR for 10 perioder, 50 perioder og 100 perioder Legg merke til hvordan den korte ATR 10 er mer flyktig og har det bredeste området. I kontrast er 100-tids ATR mye jevnere med et mindre volatilt område. Indikatorer basert på kanaler, bånd og konvolutter a re designet for å omfatte mest pris handling Derfor beveger seg over eller under kanalen linjer beretter oppmerksomheten fordi de er relativt sjeldne Trender begynner ofte med sterke trekk i en eller annen retning En overspenning over den øvre kanallinjen viser ekstraordinær styrke, mens et fall under lavere kanallinje viser ekstraordinær svakhet. Slike sterke trekk kan signalere slutten på en trend og begynnelsen av en annen. Med et eksponentielt bevegelige gjennomsnitt som grunnlag, er Keltner-kanaler en trend-indikator. Som med glidende gjennomsnitt og trend-indikatorer, slår Keltner Channels pris handling Retningen av glidende gjennomsnitt dikterer kanalens retning Generelt er en nedtrend tilstede når kanalen beveger seg lavere, mens en opptrend eksisterer når kanalen beveger seg høyere Trenden er flat når kanalen beveger seg sideveis. En kanal opptur og pause over den øvre trendlinjen kan signalere starten på en opptrinn En kanalnedtur og bryte under det nedre treet ndline kan signalisere starten av en nedtrend Noen ganger tar en sterk trend ikke seg etter en kanalbrudd og prisene svinger mellom kanallinjer. Slike handelsområder er markert med et relativt flytende gjennomsnitt. Kanalgrensene kan da brukes til å identifisere overkjøpte og oversoldte nivåer for trading purposes. Versus Bollinger Bands. There er to forskjeller mellom Keltner Channels og Bollinger Bands Først, Keltner Channels er jevnere enn Bollinger Bands fordi bredden på Bollinger Bands er basert på standardavviket, som er mer flyktig enn gjennomsnittlig True Range ATR Mange anser dette for et pluss fordi det skaper en mer konstant bredde. Dette gjør at Keltner Channels passer godt for trenden etter og trendidentifisering. Keltner Channels bruker også et eksponentielt glidende gjennomsnitt som er mer følsomt enn det enkle glidende gjennomsnittet som brukes i Bollinger Bands The diagrammet nedenfor viser Keltner kanaler blå, Bollinger Bands rosa, gjennomsnittlig True Range 10, Standardavvik 10 og Standardavvik 20 for sammenligning Legg merke til hvordan Keltner-kanalene er jevnere enn Bollinger-båndene Merk også hvordan standardavviket dekker et større område enn gjennomsnittlig True Range ATR. Tabellen nedenfor viser Archer Daniels Midland ADM som starter en uptrend som Keltner Channels dukker opp og aksjemarkedet over den øvre kanallinjen ADM var i en klar nedgang i april-mai da prisene fortsatte å gjennomsyre den nedre kanalen. Med en sterk oppstramming i juni gikk prisene over den øvre kanalen og kanalen oppsto til start en ny opptret Legg merke til at prisene holdt over den nedre kanalen på dips tidlig og sent i juli. Selv med en ny opptrend etablert, er det ofte forsiktig å vente på en tilbaketrekking eller bedre inngangspunkt for å forbedre forholdet mellom belønning og risiko Momentum oscillatorer eller andre indikatorer kan da brukes til å definere oversold-avlesninger. Dette diagrammet viser StochRSI en av de mer sensitive momentum-oscillatorene, dypping under 20 for å bli oversold minst tre ganger i løpet av opptrenden De etterfølgende kryssene tilbake over 20 signaliserte en gjenopptakelse av opptrenden. Det andre diagrammet viser Nvidia NVDA som starter en downtrend med en skarp nedgang under den nedre kanallinjen. Etter denne første pause, oppnådde bestanden motstanden nær 20 - dags EMA-midtlinje fra midten av mai til begynnelsen av august Manglende evne til å komme enda nær den øvre kanallinjen viste sterkt nedadrettet trykk. En 10-årig Commodity Channel Index CCI er vist som momentum-oscillatoren for å identifisere kortsiktige overkjøpsforhold. over 100 anses å være overkjøpt En etterfølgende flyt tilbake under 100 signaler en gjenopptakelse av downtrend Dette signalet fungerte bra frem til september. Disse mislykkede signalene indikerte en mulig trendendring som ble bekreftet med en pause over den øvre kanallinjen. Når et handelsområde eller flat handelsmiljøet har blitt identifisert, kan handelsfolk bruke Keltner-kanalene til å identifisere overkjøpte og oversolle nivåer. Et handelsområde kan b e identifisert med et flatt bevegelige gjennomsnitt og gjennomsnittlig retningsindeks ADX Tabellen nedenfor viser at IBM svinger mellom støtte i 120-122-området og motstand i området 130-132 fra februar til slutten av september. Den 20-dagers EMA, mellomlinjen, forsinket prisoppgave, men flatet ut fra april til september. Indikatorvinduet viser ADX svart linje som bekrefter svak utvikling Lav og fallende ADX viser svak trend Høy og økende ADX viser en sterk trend ADX var under 40 hele tiden og under 30 mesteparten av tiden Dette reflekterer fraværet av trend Også merk at ADX toppet i begynnelsen av juni og falt til slutten av august. Med utsiktene til en svak trend og handelsspekter kan handelsmenn bruke Keltner Channels til å forutse reverseringer. Legg merke til at kanalen linjer faller ofte sammen med diagramstøtte og motstand IBM dyppet ned under den nedre kanallinjen tre ganger fra slutten av mai til slutten av august. Disse dypene ga lavrisikostiggeringspunkter Lageret klarte ikke å nå opp per kanal linje, men ble nær som den reverserte i motstandssonen. Disney-diagrammet viser en lignende situasjon. Keltner-kanaler er en trend som følger indikator designet for å identifisere den underliggende trenden. Trendidentifikasjon er mer enn halvparten av kampen Trenden kan være oppe, ned eller flat Ved hjelp av metodene som er beskrevet ovenfor, kan handelsmenn og investorer identifisere trenden for å etablere en handelspreferanse. Bullish handler er favorisert i en uptrend og bearish handler er favorisert i en downtrend. En flat trend krever en mer skummel tilnærming fordi prisene ofte topper på øvre kanallinje og trough på den nederste kanallinjen Som med alle analyseteknikker, bør Keltner Channels brukes sammen med andre indikatorer og analyser Momentum-indikatorer gir et godt supplement til trend-følgende Keltner Channels. Keltner Channels finnes i SharpCharts as en prisoverlegg Som med et glidende gjennomsnitt, bør Keltner Channels vises på toppen av et pristilbud Ved valg av indikator Fra rullegardinlisten vil standardinnstillingen vises i parametervinduet 20,2 0,10 Det første nummeret 20 angir perioder for eksponentielt glidende gjennomsnitt. Det andre nummeret 2 0 er ATR-multiplikatoren. Det tredje nummer 10 er antallet av perioder for gjennomsnittlig True Range ATR Disse standardparametrene angir kanalene 2 ATR-verdier over under 20-dagers EMA. Brukere kan endre parametrene slik at de passer til kartleggingsbehovet. Klikk her for et levende eksempel. Utover etter Bullish Keltner Channel Breakout Denne skanningen ser etter aksjer som brøt over sin øvre Keltner Channel 20 dager siden for å bekrefte eller etablere en uptrend. Den nåværende 10-tiden CCI er under -100 for å indikere en kortsiktig oversold tilstand. Overbought etter Bearish Keltner Channel Breakout Denne skanningen ser etter aksjer som brøt under deres lavere Keltner Channel 20 dager siden for å bekrefte eller etablere en downtrend Den nåværende 10-tiden CCI er over 100 for å indikere en kortsiktig overkjøpt tilstand. Ytterligere Study. Bollinger Bands Introduksjon. Bollinger Bands er et teknisk handelsverktøy laget av John Bollinger tidlig på 1980-tallet. De oppsto fra behovet for adaptive tradingband og observasjonen at volatiliteten var dynamisk, ikke statisk som det var allment trodd på tiden. Formålet med Bollinger Bands er å gi en relativ definisjon av høy og lav Per definisjon er prisene høye i øvre bånd og lavt i nedre bånd Denne definisjonen kan hjelpe til med streng mønstergjenkjenning og er nyttig for å sammenligne prishandlinger med virkningen av indikatorer for å komme frem til systematiske handelsbeslutninger. Bollinger Band består av et sett med tre kurver trukket i forhold til verdipapirpriser. Mellombåndet er et mål på mellomtidsutviklingen, vanligvis et enkelt glidende gjennomsnitt, som tjener som basis for øvre bånd og nedre bånd. Intervallet mellom øvre og lavere bånd og mellombåndet bestemmes av volatilitet, typisk standardavviket til de samme dataene som ble brukt til gjennomsnittet. Standardparametrene, 20 perioder og to standardavvik, kan justeres for å passe dine formål. Se Bollinger Bands i action. Les om hvordan du bruker Bollinger Bands Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT. Få 22 Bollinger Band regler. få sporadiske e-postmeldinger om Bollinger Bands, webinarer og Johns nyeste arbeid Vi deler aldri informasjonen din. John Bollinger s Månedlig kapitalvekstbrev Analyse og kommentarer på markedene pluss investeringsanbefalinger av John Bollinger. CGL Abonnentområde. Februari 2017 Utdrag Nåværende Outlook. Our Nåværende utsikt for amerikanske aksjer er ganske positivt. Vi forventer høyere priser over mellomperioden. Markedsinternt er sterkt, deltakelsen er bred og veksten tiltrekker interesse Nye 52-ukers høyder forblir sterke og nye nedturer er ikke eksisterende. Gjennomgang i media er ofte negativ , noe som tyder på at vår bullish mening ikke er i nærheten av å være universelt akseptert. En skanning av nettstedene som CNBC, MarketWatch og Yahoo Finance bekrefter thi s Vi forstår at verdsettelsene er høye, men dette ser ikke ut til å være en negativ faktor, men et annet potensielt negativt, økende renten, ser ikke ut til å få noe traction. Using Bollinger Band Bands for å måle Trends. Bollinger Bands er en av de mest populære tekniske indikatorene for handelsmenn i et finansmarked om investorer handler aksjer, obligasjoner eller valutakurs FX Mange handelsfolk bruker Bollinger Bands til å bestemme overkjøpte og oversoldte nivåer, selger når en pris berører øvre Bollinger Band og kjøper når den treffer lavere Bollinger Band I rekkeviddebundne markeder fungerer denne teknikken godt, da prisene går mellom de to bandene som baller som støter av en racketballbane. Imidlertid gir Bollinger Bands ikke alltid nøyaktige kjøps - og salgssignaler. Dette er hvor mer spesifikk Bollinger Band band kommer inn La oss ta en titt. Problemet med Bollinger Bands. As John Bollinger var først å anerkjenne merker av bandene er bare at koder, ikke signaler En markør av det øvre Bollinger-bandet er ikke i seg selv et selgesignal. Et merke av det nedre Bollinger-bandet er ikke i seg selv et kjøpssignal. Pris kan ofte og går i bandet. I disse markedene handler handelsmenn som kontinuerlig prøver å selge toppen eller kjøpe bunnen står overfor en uhyggelig serie stopper eller verre, et stadig større flytende tap som prisen beveger seg lenger og lenger bort fra den opprinnelige oppføringen. Kanskje en mer nyttig måte å handle med Bollinger Bands er å bruke dem til å måle trender For å forstå hvorfor Bollinger Bands kan være et godt verktøy for denne oppgaven, må vi først spørre hva som er en trend. Trend som Deviance En standard clich i handel er at prisene varierer 80 av tiden. Som mange clichs, dette en inneholder en god mengde sannhet siden markedene for det meste konsoliderer seg som okser og bærer kamp for overlegenhet. Markedsutviklingene er sjeldne. Derfor handler de ikke nesten like lett som det ser ut. Å se på pris på denne måten, kan vi da definere trenden som avvik fra norm Bollinger Band-formelen består av følgende. BOLU Øvre Bollinger Band BOLD Nedre Bollinger Band n Utjevningsperiode m Antall standardavvik SD SD Standardavvik over siste n Perioder Typisk pris TP HI LO CL 3 BOLU MA TP, nm SD TP, bollinger band måler avvik Dette er grunnen til at de kan være svært nyttige ved å diagnostisere trenden Ved å generere to sett med Bollinger Bands ett sett ved hjelp av parameteren 1 standardavvik og den andre ved hjelp av den typiske innstillingen av 2 standardavvik, kan vi se på prisen på en helt ny måte. I diagrammet nedenfor ser vi at når priskanaler mellom øvre Bollinger Bands 1 SD og 2 SD borte fra mener er trenden oppe derfor , kan vi definere den kanalen som kjøpesonen Omvendt, hvis priskanaler innenfor Bollinger Bands 1 SD og 2 SD, er det i selgesonen. Endelig, hvis prisen slingrer mellom 1 SD-bånd og 1 SD-bånd, er det i hovedsak i en nøytral stat, og vi kan si det s i ingen manns land. En av de andre store fordelene ved Bollinger Bands er at de tilpasser seg dynamisk til prisutvidende og kontraherende som volatiliteten øker og senker. Derfor øker båndene naturlig og smal i synkronisering med prishandling, noe som skaper en svært nøyaktig trendende konvolutt. Figure 1 Bollinger Band kanaler viser trends. Source FXtrek Intellicharts. A Tool for Trend Traders og Faders. Having etablert grunnleggende regler for Bollinger Band band, kan vi nå demonstrere hvordan dette tekniske verktøyet kan brukes av begge trend handelsmenn som søker å utnytte momentum og fadehandlere som liker å dra nytte av trendutmattelse Tilbake til AUD USD-diagrammet like over, kan vi se hvordan trendhandlere vil posisjonere lenge når prisen går inn i buy-sone. De vil da kunne holde seg i trend som Bollinger Band-bandene inkapslere det meste av prisaktiviteten til den massive oppveksten. Hva ville det logiske utgangspunktet være Svaret er forskjellig for hver enkelt aktør, men en rimelig muligheten ville være å lukke den lange handel hvis lyset ble rødt og mer enn 75 av kroppen var under kjøpsonen. Bruk av 75-regelen er åpenbar siden prisfallet tydeligvis faller ut av trenden, men hvorfor insisterer på at lyset er rødt Årsaken til den andre betingelsen er å hindre at trendhandleren blir vinket ut av en trend med en rask bevisbevis til nedgangen som knuses tilbake til kjøpesonen ved slutten av handelsperioden. Merk hvordan i den følgende diagrammen er handelsmannen Kunne holde seg i bevegelsen for de fleste opptrender som bare kommer ut når prisen begynner å konsolidere på toppen av det nye området. Farge 2 Bollinger Band-bånd inneholder pris action. Source FXtrek Intellicharts. Bollinger Band-bånd kan også være et verdifullt verktøy for handelsfolk som liker å utnytte trenden utmattelse ved å plukke turn i pris Merk imidlertid at mottrenden trading krever langt større feilmarginer som trender vil ofte gjøre flere forsøk på videreføring før kapitulering. I diagrammet nedenfor ser vi at en falsk handelsmann som bruker Bollinger Band-bandene, vil kunne raskt diagnostisere det første hintet av trendenes svakhet. Etter å ha sett prisene falle ut av trenden, kan faderen bestemme seg for å gjøre klassisk bruk av Bollinger Bands ved å kortslutte neste tag av det øvre Bollinger-bandet. Men hvor du skal sette stoppet. Hvis du legger det rett over svinghøyde, vil det praktisk talt forsikre handelsmannen om en stopp-out, da prisen ofte vil gjøre mange bevisst forays til toppen av serien, med kjøpere som prøver å forlenge trenden Her er hvor volatilitetsegenskapen til Bollinger Bands blir en enorm fordel for handelsmannen. Ved å måle bredden på det ingen områdets landområde, som ganske enkelt er mellom 1 og 1 SD fra gjennomsnittet, kan næringsdrivende skape en rask og veldig effektiv projeksjonssone, som hindrer ham i å bli stoppet ut på markedsstøy og likevel beskytte sin kapital hvis trenden virkelig gjenvinner sin momentum. Figur 3 Fade trading med Bollinger Band bands. Source FXtrek Intellicharts. The Bottom Li ne. Som en av de mest populære tekniske analyseindikatorene, har Bollinger Bands blitt avgjørende for mange teknisk orienterte handelsmenn. Ved å utvide sin funksjonalitet gjennom bruk av Bollinger Band-bånd, kan forhandlere oppnå et større nivå av analytisk sofistikering ved hjelp av dette enkle og elegante verktøyet for både trending og fading strategies.1 En statistisk måling av spredningen av avkastning for en gitt sikkerhet eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde handelsbanker å delta i investment. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen i India Rupee består av 1.An første by på et konkursselskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av tilbudsgivere.